Сравнение CPSM с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
CPSM и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 4.43% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и ZMAY
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
CPSM vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CPSM
ZMAY
Сравнение CPSM c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.96 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и ZMAY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и ZMAY
Ни CPSM, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPSM и ZMAY
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -0.39% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.05% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 1.50% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 1.50% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 1.50% | +3.80% |