Сравнение CPSJ с CPSY
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSJ is passively managed, while CPSY is actively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 7.60% for CPSY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и CPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у CPSY с доходностью 2.37%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и CPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.28% |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.37% | 6.83% |
Correlation
The correlation between CPSJ and CPSY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between CPSJ and CPSY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. CPSY — Ранг доходности на риск
CPSJ
CPSY
Сравнение CPSJ c CPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | CPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 5.67 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | 29.46 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.14 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и CPSY
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки CPSY в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -3.01% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.35% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.33% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.26% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и CPSY
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.42% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.04% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.08% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.08% | +1.51% |
Сравнение комиссий CPSJ и CPSY
И CPSJ, и CPSY имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и CPSY
Ни CPSJ, ни CPSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and CPSY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSJ has higher volatility (0.33%) compared to CPSY (0.31%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs CPSY's -3.01%.
On 1-year performance, CPSY leads with 7.60% vs 7.54% for CPSJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSY has performed better with a 7.60% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ and CPSY have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPSJ and CPSY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и CPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор