Сравнение CPSJ с APRB
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CPSJ is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 1.05% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CPSJ and APRB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. APRB — Ранг доходности на риск
CPSJ
APRB
Сравнение CPSJ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.00 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и APRB
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -4.59% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 5.98% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.98% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.98% | -1.39% |
Сравнение комиссий CPSJ и APRB
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и APRB
Ни CPSJ, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and APRB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSJ.
CPSJ and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор