PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с TEMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с TEMUX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and TEMUX (Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while TEMUX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.48%/yr vs 9.02%/yr for TEMUX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.81%/yr for TEMUX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и TEMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у TEMUX с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции TEMUX по среднегодовой доходности: 16.48% против 9.02% соответственно.

CPOAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-7.71%
1 год
0.90%
3 года*
25.16%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
16.48%

TEMUX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.32%
С начала года
22.89%
6 месяцев
23.88%
1 год
43.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и TEMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-3.72%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		22.89%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%

Correlation

The correlation between CPOAX and TEMUX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

0.54

The correlation between CPOAX and TEMUX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с PIMIXCPOAX с SPYCPOAX с VOO
Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MSEQXTEMUX с MEGIXTEMUX с EDDTEMUX с MGKQXTEMUX с MACGXTEMUX с CPODXTEMUX с WAEMX

Доходность на риск

CPOAX vs. TEMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c TEMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPOAXTEMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.60

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.22

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.85

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

13.88

-13.88

CPOAX vs. TEMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TEMUX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и TEMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и TEMUX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки TEMUX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и TEMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXTEMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-68.20%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-13.10%

-15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-16.86%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-38.40%

-32.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-40.17%

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-4.69%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-21.80%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

3.45%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и TEMUX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXTEMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

10.07%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

16.95%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

19.51%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

17.79%

+22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

17.89%

+16.29%

Сравнение комиссий CPOAX и TEMUX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TEMUX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и TEMUX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		1.97%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and TEMUX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to TEMUX (10.07%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs TEMUX's -68.20%.

TEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и TEMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор