PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с ACIHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. CPOAX is passively managed, while ACIHX is actively managed. Over the past 3 years, CPOAX returned 25.16%/yr vs 19.66%/yr for ACIHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 1.63%.

CPOAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-7.71%
1 год
0.90%
3 года*
25.16%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
16.48%

ACIHX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.00%
С начала года
1.63%
6 месяцев
0.27%
1 год
16.20%
3 года*
19.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-3.72%18.91%46.35%52.72%-20.90%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		1.63%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between CPOAX and ACIHX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.76

The correlation between CPOAX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с PIMIXCPOAX с SPYCPOAX с VOO
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

CPOAX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPOAXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.00

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.44

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.01

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

3.30

-3.30

CPOAX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и ACIHX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-24.00%

-60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-16.40%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-24.00%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-7.19%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-4.89%

-34.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

5.03%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и ACIHX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.58%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

13.00%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

16.64%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

21.11%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

21.11%

+13.07%

Сравнение комиссий CPOAX и ACIHX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и ACIHX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		15.69%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and ACIHX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to ACIHX (6.58%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор