Сравнение CPNS с MMAX
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPNS управляется пассивно, а MMAX активно. За последний год CPNS показал 9.72% против 8.68% у MMAX. Корреляция 0.62 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPNS взимает 0.69% в год против 0.50% у MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и MMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 2.08%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.90% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.08% | 5.88% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и MMAX составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.62 |
Корреляция между CPNS и MMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.59 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CPNS
MMAX
Сравнение CPNS c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 4.74 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 8.93 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 2.33 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 10.25 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 81.46 | -44.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 4.74 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 3.02 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и MMAX
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -1.93% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.74% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.11% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.11% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и MMAX
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.53% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.03% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 1.85% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.60% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.60% | +1.00% |
Сравнение комиссий CPNS и MMAX
CPNS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и MMAX
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.29% | 1.31% |