PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPNS с CBOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPNS с CBOY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep while CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CPNS returned 6.52% vs -1.82% for CBOY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPNS и CBOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPNS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.37%.

CPNS

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.52%
1 год
6.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOY

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-0.37%
1 год
-1.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPNS и CBOY

2026 (YTD)2025
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		3.52%3.24%
CBOY
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July		-0.37%-0.42%

Correlation

The correlation between CPNS and CBOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July

Часто сравнивают с CPNS:
CPNS с KFEBCPNS с CPSTCPNS с TWOXCPNS с TMARCPNS с CPSLCPNS с SROICPNS с CPSA
Часто сравнивают с CBOY:
CBOY с PMJLCBOY с CANQCBOY с APRBCBOY с CPSTCBOY с JULBCBOY с EAPRCBOY с KAPR

Доходность на риск

CPNS vs. CBOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNS
Ранг доходности на риск CPNS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBOY
Ранг доходности на риск CBOY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNS c CBOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPNSCBOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.58

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
-0.79

+5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.90

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

-0.46

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

-0.67

+27.46

CPNS vs. CBOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNS на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CBOY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNS и CBOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPNS и CBOY

Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, примерно равная максимальной просадке CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CBOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPNSCBOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.99%

-3.99%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.99%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.30%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.72%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNS и CBOY

Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 0.44%, в то время как у Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPNSCBOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.94%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.51%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.17%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

3.25%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

3.25%

+0.20%

Сравнение комиссий CPNS и CBOY

И CPNS, и CBOY имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPNS и CBOY

CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM2025
CBOY
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July		1.37%1.37%
CPNS
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPNS and CBOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOY has higher volatility (0.94%) compared to CPNS (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPNS dropped -3.99% vs CBOY's -3.99%.

On 1-year performance, CPNS leads with 6.52% vs -1.82% for CBOY. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPNS has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 6.52% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPNS and CBOY have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for CPNS.

CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index.

CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPNS и CBOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор