Сравнение CPNS с CBOY
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep while CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNS показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.43%.
CPNS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 3.24% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.43% | -0.42% |
Correlation
The correlation between CPNS and CBOY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CBOY — Ранг доходности на риск
CPNS
CBOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNS c CBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNS | CBOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CBOY
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, примерно равная максимальной просадке CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNS | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -3.99% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.24% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.23% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CBOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNS | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 3.23% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.23% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.23% | +0.28% |
Сравнение комиссий CPNS и CBOY
И CPNS, и CBOY имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CBOY
CPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNS and CBOY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNS and CBOY have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for CPNS.
CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, while CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index.
Подберите оптимальное распределение для CPNS и CBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор