Сравнение CPNQ с APMU
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past year, CPNQ returned 8.88% vs 4.28% for APMU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNQ показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.44%.
CPNQ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.12% | 7.80% | 0.22% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 4.50% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CPNQ and APMU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. APMU — Ранг доходности на риск
CPNQ
APMU
Сравнение CPNQ c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.38 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 1.79 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.34 | 5.30 | +24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 1.81 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.82 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и APMU
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -4.39% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -2.40% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.17% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.93% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.81% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и APMU
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) составляет 0.47%, в то время как у ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что CPNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.75% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.68% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.37% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.81% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.81% | +0.56% |
Сравнение комиссий CPNQ и APMU
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и APMU
CPNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and APMU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APMU has higher volatility (0.75%) compared to CPNQ (0.47%). In terms of maximum drawdown, CPNQ dropped -3.52% vs APMU's -4.39%.
On 1-year performance, CPNQ leads with 8.88% vs 4.28% for APMU. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CPNQ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNQ has performed better with a 8.88% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for CPNQ.
CPNQ is categorized as Defined Outcome, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Calamos and ActivePassive. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.36% for APMU.
CPNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор