Сравнение CPNJ с QNDX
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. CPNJ is actively managed, while QNDX is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPNJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.05% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between CPNJ and QNDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. QNDX — Ранг доходности на риск
CPNJ
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNJ c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и QNDX
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -4.09% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -4.09% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.91% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 22.37% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 22.37% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 22.37% | -17.33% |
Сравнение комиссий CPNJ и QNDX
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и QNDX
Ни CPNJ, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CPNJ and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
CPNJ and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор