Сравнение CPLB с MMSD
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and MMSD (NYLI MacKay Muni Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI, while MMSD is a Municipal Bonds fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past year, CPLB returned 5.33% vs 4.73% for MMSD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for MMSD.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и MMSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у MMSD с доходностью 1.26%.
CPLB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMSD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и MMSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.50% | 5.29% |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 1.26% | 3.66% |
Correlation
The correlation between CPLB and MMSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CPLB and MMSD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. MMSD — Ранг доходности на риск
CPLB
MMSD
Сравнение CPLB c MMSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLB | MMSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.53 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 13.49 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLB | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.75 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.63 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок CPLB и MMSD
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки MMSD в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и MMSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLB | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -1.35% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.35% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.19% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -0.22% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.35% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и MMSD
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLB | MMSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.69% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.43% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 1.73% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 1.76% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 1.76% | +3.28% |
Сравнение комиссий CPLB и MMSD
CPLB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MMSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и MMSD
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности MMSD в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.50% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 3.57% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPLB and MMSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPLB has higher volatility (1.28%) compared to MMSD (0.69%). In terms of maximum drawdown, CPLB dropped -18.96% vs MMSD's -1.35%.
On 1-year performance, CPLB leads with 5.33% vs 4.73% for MMSD. On fees, MMSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MMSD has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPLB has performed better with a 5.33% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CPLB.
CPLB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 3.57% for MMSD.
CPLB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MMSD is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.25% for MMSD.
MMSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLB и MMSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор