Сравнение CPJ1.L с JRCE.L
CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - CPJ1.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CPJ1.L returned 11.56%/yr vs 9.61%/yr for JRCE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CPJ1.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности CPJ1.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPJ1.L показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,596.03%.
CPJ1.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.30%
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPJ1.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 10.26% | 12.05% | 6.89% | 0.15% | 6.40% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between CPJ1.L and JRCE.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPJ1.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
CPJ1.L
JRCE.L
Сравнение CPJ1.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPJ1.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -261.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 88.90 | -87.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.31 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 0.70 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPJ1.L и JRCE.L
Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPJ1.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -99.20% | +66.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -99.05% | +91.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -99.15% | +77.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -8.82% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -21.04% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 43.28% | -40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPJ1.L и JRCE.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) составляет 2.25%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPJ1.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 9.07% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 654.26% | -645.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 25,991.73% | -25,980.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 12,491.08% | -12,471.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 12,491.08% | -12,472.55% |
Сравнение комиссий CPJ1.L и JRCE.L
CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPJ1.L и JRCE.L
Ни CPJ1.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPJ1.L and JRCE.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
CPJ1.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CPJ1.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для CPJ1.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор