Сравнение CPEAX с RYGRX
CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CPEAX returned 12.03%/yr vs 12.33%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CPEAX charges 1.38%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPEAX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции RYGRX немного впереди с 12.33%.
CPEAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 13.75%
RYGRX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 25.24%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.33%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CPEAX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 20.04% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | 26.91% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 25.24% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between CPEAX and RYGRX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between CPEAX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPEAX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
CPEAX
RYGRX
Сравнение CPEAX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPEAX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.66 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и RYGRX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPEAX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -54.22% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -17.01% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -24.95% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -36.57% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | -36.63% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -7.73% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -9.38% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.22% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и RYGRX
Текущая волатильность для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) составляет 8.68%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPEAX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 10.97% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 22.31% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 25.08% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.53% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.37% | -2.31% |
Сравнение комиссий CPEAX и RYGRX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и RYGRX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности RYGRX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 13.12% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 4.06% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CPEAX and RYGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYGRX has higher volatility (10.97%) compared to CPEAX (8.68%). In terms of maximum drawdown, CPEAX dropped -34.39% vs RYGRX's -54.22%.
CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPEAX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор