Сравнение CPD.TO с VSB.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) are both exchange-traded funds - CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.35%/yr vs 1.94%/yr for VSB.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и VSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VSB.TO с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции CPD.TO превзошли акции VSB.TO по среднегодовой доходности: 6.35% против 1.94% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
VSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и VSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 0.97% | 3.66% | 5.54% | 4.92% | -3.93% | -1.15% | 5.29% | 3.06% | 1.67% | -0.36% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and VSB.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between CPD.TO and VSB.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. VSB.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
VSB.TO
Сравнение CPD.TO c VSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | VSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.29 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.98 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 6.57 | +19.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.49 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и VSB.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки VSB.TO в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и VSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -8.38% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.43% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -1.43% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -6.88% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -8.38% | -32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.13% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -0.95% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.43% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и VSB.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.70% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.57% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 1.90% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 2.57% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 3.48% | +7.14% |
Сравнение комиссий CPD.TO и VSB.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSB.TO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и VSB.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VSB.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 3.00% | 3.04% | 3.04% | 2.66% | 2.24% | 2.02% | 2.24% | 2.31% | 2.29% | 2.34% | 2.45% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and VSB.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSB.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSB.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CPD.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VSB.TO is Canadian Government Bonds. CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR, while VSB.TO tracks FTSE Canada Short Term Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.15% for VSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и VSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор