Сравнение CPD.TO с PSA.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. CPD.TO is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.35%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции CPD.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 6.35% против 2.25% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
PSA.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.90% | 2.64% | 4.56% | 5.12% | 2.34% | 0.60% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.09% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and PSA.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
PSA.TO
Сравнение CPD.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 6.27 | -4.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 117.76 | -112.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 422.79 | -396.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 10.34 | -6.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 11.67 | -10.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 9.68 | -9.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 9.26 | -8.94 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и PSA.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -0.04% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.02% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -0.02% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -0.04% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -0.04% | -40.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -0.00% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и PSA.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.06% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.15% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 0.23% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 0.27% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 0.24% | +10.38% |
Сравнение комиссий CPD.TO и PSA.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.47% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and PSA.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CPD.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор