PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPD.TO с ENB-PD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPD.TO с ENB-PD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while ENB-PD.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.35%/yr vs 12.01%/yr for ENB-PD.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPD.TO и ENB-PD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ENB-PD.TO с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям ENB-PD.TO по среднегодовой доходности: 6.35% против 12.01% соответственно.

CPD.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.61%
1 год
13.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.57%
10 лет*
6.35%

ENB-PD.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
24.21%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPD.TO и ENB-PD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		3.65%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		7.92%21.84%24.80%3.12%-7.44%55.01%-6.20%1.97%-10.49%21.15%

Correlation

The correlation between CPD.TO and ENB-PD.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2011 г.

0.50

The correlation between CPD.TO and ENB-PD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с VFV.TOCPD.TO с XAW.TOCPD.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с ENB-PD.TO:
ENB-PD.TO с CNQENB-PD.TO с ENB-PP.TOENB-PD.TO с CNQ.TOENB-PD.TO с SGR-U.TOENB-PD.TO с ETENB-PD.TO с XBAL.TOENB-PD.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

CPD.TO vs. ENB-PD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PD.TO
Ранг доходности на риск ENB-PD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PD.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPD.TO c ENB-PD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPD.TOENB-PD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
3.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
5.23

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.69

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

5.83

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.05

25.26

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPD.TO vs. ENB-PD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPD.TO на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB-PD.TO равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPD.TO и ENB-PD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPD.TOENB-PD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Просадки

Сравнение просадок CPD.TO и ENB-PD.TO

Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки ENB-PD.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и ENB-PD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPD.TOENB-PD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-49.63%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-4.17%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-16.42%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-21.95%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-49.63%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.25%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.36%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.96%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CPD.TO и ENB-PD.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB-PD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPD.TOENB-PD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

2.29%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

4.41%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

7.02%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

12.35%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

17.22%

-6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPD.TO и ENB-PD.TO

Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ENB-PD.TO в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.02%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		5.91%6.19%7.05%7.79%6.42%5.60%8.15%7.03%6.50%5.07%5.83%6.19%

Часто задаваемые вопросы

CPD.TO and ENB-PD.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и ENB-PD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор