Сравнение CPD.TO с CNET
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while CNET (ZW Data Action Technologies Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.35%/yr vs -29.14%/yr for CNET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и CNET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPD.TO торгуется в CAD, в то время как CNET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у CNET с доходностью -46.33%. За последние 10 лет акции CPD.TO превзошли акции CNET по среднегодовой доходности: 6.35% против -29.14% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
CNET
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -46.33%
- 6 месяцев
- -50.85%
- 1 год
- -47.51%
- 3 года*
- -47.54%
- 5 лет*
- -52.95%
- 10 лет*
- -29.14%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и CNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
CNET ZW Data Action Technologies Inc. | -46.33% | -27.91% | -41.13% | -64.71% | -50.72% | -26.60% | 13.43% | -16.98% | 33.37% | 2.06% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and CNET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2009 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. CNET — Ранг доходности на риск
CPD.TO
CNET
Сравнение CPD.TO c CNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и ZW Data Action Technologies Inc. (CNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | CNET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.64 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | -0.99 | +27.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | CNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | -0.43 | +3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.52 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.12 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и CNET
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки CNET в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и CNET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | CNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -99.75% | +58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -74.87% | +72.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -88.10% | +80.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -98.31% | +74.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -99.62% | +58.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -99.73% | +99.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -84.20% | +77.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 48.02% | -47.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и CNET
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) волатильность равна 26.80%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | CNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 26.80% | -25.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 79.42% | -76.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 112.20% | -108.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 102.42% | -94.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 244.66% | -234.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и CNET
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как CNET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNET ZW Data Action Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and CNET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и CNET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор