PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPBYX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPBYX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и State Street Income Fund (SSASX).

CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности CPBYX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPBYX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		-0.86%7.38%3.52%5.51%-14.41%0.91%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, CPBYX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

CPBYX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.15%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.57%

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с VADAXCPBYX с GUGAXCPBYX с AAIIXCPBYX с VGSBXCPBYX с ACSTX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий CPBYX и SSASX

CPBYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

CPBYX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPBYX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBYXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.58

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

4.37

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPBYX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPBYX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPBYX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBYXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.12

+0.96

Корреляция

Корреляция между CPBYX и SSASX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPBYX и SSASX

Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.32%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPBYX и SSASX

Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBYXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-19.65%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.12%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.84%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-9.83%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.13%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CPBYX и SSASX

Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.41%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBYXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.60%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.76%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.82%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

6.56%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.56%

-1.90%