Сравнение CP9G.L с JRAE.L
CP9G.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) and JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Asia Pacific Equities funds - CP9G.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CP9G.L returned 2.90%/yr vs 20.15%/yr for JRAE.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CP9G.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JRAE.L.
Доходность
Сравнение доходности CP9G.L и JRAE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP9G.L показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у JRAE.L с доходностью 28.94%.
CP9G.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.57%
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CP9G.L и JRAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CP9G.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 2.12% | 5.89% | 0.85% | -0.56% | -5.08% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
Correlation
The correlation between CP9G.L and JRAE.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CP9G.L and JRAE.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP9G.L vs. JRAE.L — Ранг доходности на риск
CP9G.L
JRAE.L
Сравнение CP9G.L c JRAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP9G.L | JRAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.62 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.62 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 19.32 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP9G.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.37 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CP9G.L и JRAE.L
Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки JRAE.L в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и JRAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP9G.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -16.72% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -9.61% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -16.72% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.58% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -5.61% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.80% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP9G.L и JRAE.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) составляет 4.27%, в то время как у JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP9G.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 7.21% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 13.48% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.06% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.83% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.83% | -0.13% |
Сравнение комиссий CP9G.L и JRAE.L
CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRAE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP9G.L и JRAE.L
Ни CP9G.L, ни JRAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CP9G.L and JRAE.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CP9G.L.
CP9G.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CP9G.L and 0.30% for JRAE.L.
Подберите оптимальное распределение для CP9G.L и JRAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор