PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.88%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.88% против 14.52% соответственно.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.24%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
14.97%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between CP.TO and GRT-UN.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between CP.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.95B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

CP.TO:

CA$4.49

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.03

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.78

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

CP.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.96

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.65

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.94

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

9.53

-7.54

CP.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-87.48%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.91%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-27.99%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-37.82%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-44.89%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.60%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-16.96%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.02%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.36%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

15.08%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

19.38%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

21.88%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.44%

+1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.70B
165.83M
(CP.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
81.0%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор