PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с QQJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.56%/yr vs 14.26%/yr for QQJG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности COWG и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и QQJG

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%0.51%

Correlation

The correlation between COWG and QQJG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between COWG and QQJG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWG и QQJG

Секторы
COWG
QQJG

Технологии

48.5%
44.5%

Здравоохранение

21.0%
18.2%

Энергетика

8.4%
1.6%

Сырьевые материалы

6.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.2%

Промышленность

3.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
QQJG
44.5%

Здравоохранение

COWG
21.0%
QQJG
18.2%

Энергетика

COWG
8.4%
QQJG
1.6%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
QQJG
2.5%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
QQJG
6.2%

Промышленность

COWG
3.6%
QQJG
6.4%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
QQJG
14.3%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
QQJG
3.4%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
QQJG

-

Финансовые услуги

COWG

-

QQJG
0.1%

Недвижимость

COWG

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

COWG vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.35

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.95

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.38

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

8.74

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.35

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.16

+1.02

Просадки

Сравнение просадок COWG и QQJG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-36.76%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.93%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-23.48%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.09%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-15.31%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.15%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и QQJG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.00%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.27%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.00%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

21.70%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.70%

-2.61%

Сравнение комиссий COWG и QQJG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и QQJG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Часто задаваемые вопросы

COWG and QQJG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 14.26% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.38% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор