PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с GSLC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWG с GSLC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L).

COWG и GSLC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. GSLC.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWG и GSLC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и GSLC.L

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		-5.34%16.46%23.04%25.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у GSLC.L с доходностью -5.34%.

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSLC.L

1 день
3.06%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.19%
1 год
14.87%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с SCHG

Сравнение комиссий COWG и GSLC.L

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GSLC.L в 0.14%.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Доходность на риск

COWG vs. GSLC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c GSLC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGGSLC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.88

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.33

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

5.77

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. GSLC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GSLC.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и GSLC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGGSLC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.02

-0.09

Корреляция

Корреляция между COWG и GSLC.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и GSLC.L

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWG и GSLC.L

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GSLC.L в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и GSLC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COWGGSLC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-29.20%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.72%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.62%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.75%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.51%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и GSLC.L

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеют волатильность 5.87% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWGGSLC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.68%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.07%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

16.95%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

19.42%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.51%

-2.19%