PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с FEXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWG с FEXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).

COWG и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWG и FEXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и FEXD.L

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		2.59%14.59%15.47%12.65%-0.46%
Разные валюты инструментов

COWG торгуется в USD, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 2.59%.

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEXD.L

1 день
1.73%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.59%
6 месяцев
5.13%
1 год
19.63%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с NASL.LFEXD.L с FEX.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с XZMD.LFEXD.L с ISDU.LFEXD.L с BBUS.LFEXD.L с DGRA.L

Сравнение комиссий COWG и FEXD.L

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.

FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

COWG vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGFEXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.52

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.04

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.68

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

2.85

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. FEXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FEXD.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и FEXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGFEXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.52

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.62

+0.32

Корреляция

Корреляция между COWG и FEXD.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и FEXD.L

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности FEXD.L в 0.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок COWG и FEXD.L

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и FEXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COWGFEXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-31.91%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.85%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.88%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.42%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

7.57%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и FEXD.L

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWGFEXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.10%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.23%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

17.89%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.27%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.68%

-0.36%