Сравнение COW.TO с FLUS.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and FLUS.TO (Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index while FLUS.TO tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COW.TO returned 4.20%/yr vs 16.75%/yr for FLUS.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for FLUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и FLUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у FLUS.TO с доходностью 13.62%.
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
FLUS.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COW.TO и FLUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | -8.61% | 12.64% | 19.02% | 11.66% | 25.91% | -14.26% | 14.52% |
FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 13.62% | 10.48% | 34.58% | 20.92% | -10.01% | 25.42% | 8.39% | 21.78% | 4.67% | 8.71% |
Correlation
The correlation between COW.TO and FLUS.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between COW.TO and FLUS.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов COW.TO и FLUS.TO
Секторы
COW.TO
FLUS.TO
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
FLUS.TO
Промышленность
COW.TO
FLUS.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
FLUS.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
FLUS.TO
Финансовые услуги
COW.TO
FLUS.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
FLUS.TO
Энергетика
COW.TO
-
FLUS.TO
Здравоохранение
COW.TO
-
FLUS.TO
Недвижимость
COW.TO
-
FLUS.TO
Технологии
COW.TO
-
FLUS.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
FLUS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. FLUS.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
FLUS.TO
Сравнение COW.TO c FLUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COW.TO | FLUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.92 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 10.86 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COW.TO | FLUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.05 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.15 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и FLUS.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки FLUS.TO в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и FLUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | FLUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -28.25% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.24% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -18.83% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | -19.13% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -3.65% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.48% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и FLUS.TO
Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.77%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | FLUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.00% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.68% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 13.18% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 14.63% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.84% | +3.46% |
Сравнение комиссий COW.TO и FLUS.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FLUS.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и FLUS.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FLUS.TO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 0.62% | 0.73% | 0.91% | 1.20% | 1.72% | 1.74% | 1.62% | 1.83% | 1.66% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and FLUS.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUS.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUS.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while FLUS.TO tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.29% for FLUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и FLUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор