PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUS.TO с CNCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUS.TO с CNCL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLUS.TO (Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF) and CNCL.TO (Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FLUS.TO tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index while CNCL.TO tracks the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past year, FLUS.TO returned 26.86% vs 29.00% for CNCL.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLUS.TO charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for CNCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности FLUS.TO и CNCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUS.TO показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у CNCL.TO с доходностью 9.70%.

FLUS.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.59%
С начала года
13.62%
6 месяцев
8.27%
1 год
26.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—

CNCL.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.65%
1 год
29.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUS.TO и CNCL.TO

2026 (YTD)202520242023
FLUS.TO
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF		13.62%10.48%34.58%8.26%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		9.70%22.73%17.93%4.66%

Correlation

The correlation between FLUS.TO and CNCL.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FLUS.TO и CNCL.TO

Секторы
FLUS.TO
CNCL.TO

Технологии

34.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.1%

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

10.0%
8.1%

Финансовые услуги

9.9%
37.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Недвижимость

2.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
16.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Энергетика

1.0%
17.2%

Технологии

FLUS.TO
34.3%
CNCL.TO
8.4%

Коммуникационные услуги

FLUS.TO
12.2%
CNCL.TO
2.2%

Потребительский циклический сектор

FLUS.TO
11.5%
CNCL.TO
4.1%

Здравоохранение

FLUS.TO
10.5%
CNCL.TO

-

Промышленность

FLUS.TO
10.0%
CNCL.TO
8.1%

Финансовые услуги

FLUS.TO
9.9%
CNCL.TO
37.1%

Потребительский защитный сектор

FLUS.TO
4.4%
CNCL.TO
3.5%

Недвижимость

FLUS.TO
2.9%
CNCL.TO
0.2%

Сырьевые материалы

FLUS.TO
1.7%
CNCL.TO
16.5%

Коммунальные услуги

FLUS.TO
1.6%
CNCL.TO
2.7%

Энергетика

FLUS.TO
1.0%
CNCL.TO
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FLUS.TO:
FLUS.TO с SMVP.TOFLUS.TO с CLU.NEOFLUS.TO с HBF.TOFLUS.TO с TUEX.TOFLUS.TO с COW.TOFLUS.TO с QUU.TOFLUS.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с ETSX.TOCNCL.TO с XUU.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с TPU.TO

Доходность на риск

FLUS.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUS.TO
Ранг доходности на риск FLUS.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUS.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUS.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUS.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUS.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUS.TOCNCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.48

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.39

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.66

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

17.95

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUS.TO vs. CNCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUS.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNCL.TO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUS.TO и CNCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUS.TOCNCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.53

-0.59

Просадки

Сравнение просадок FLUS.TO и CNCL.TO

Максимальная просадка FLUS.TO за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUS.TO и CNCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUS.TOCNCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-13.75%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.97%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.53%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.62%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUS.TO и CNCL.TO

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FLUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUS.TOCNCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.92%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.97%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

11.77%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

12.51%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

12.51%

+3.33%

Сравнение комиссий FLUS.TO и CNCL.TO

FLUS.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUS.TO и CNCL.TO

Дивидендная доходность FLUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.49%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLUS.TO
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF		0.62%0.73%0.91%1.20%1.72%1.74%1.62%1.83%1.66%0.51%

Часто задаваемые вопросы

FLUS.TO and CNCL.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUS.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUS.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for CNCL.TO.

FLUS.TO tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while CNCL.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: Franklin and Global X. Their fees differ too: 0.29% for FLUS.TO and 0.65% for CNCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUS.TO и CNCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор