Сравнение COW.TO с CNCL.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and CNCL.TO (Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index while CNCL.TO tracks the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past year, COW.TO returned 10.89% vs 29.66% for CNCL.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for CNCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и CNCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у CNCL.TO с доходностью 9.89%.
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
CNCL.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COW.TO и CNCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | 2.47% |
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 9.89% | 22.73% | 17.93% | 4.66% |
Correlation
The correlation between COW.TO and CNCL.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between COW.TO and CNCL.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COW.TO и CNCL.TO
Секторы
COW.TO
CNCL.TO
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
CNCL.TO
Промышленность
COW.TO
CNCL.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
CNCL.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
CNCL.TO
Финансовые услуги
COW.TO
CNCL.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
CNCL.TO
Энергетика
COW.TO
-
CNCL.TO
Здравоохранение
COW.TO
-
CNCL.TO
-
Недвижимость
COW.TO
-
CNCL.TO
Технологии
COW.TO
-
CNCL.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
CNCL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
CNCL.TO
Сравнение COW.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COW.TO | CNCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.74 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 18.37 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COW.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.53 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.54 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и CNCL.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и CNCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -13.75% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -7.97% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.08% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -1.53% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.62% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и CNCL.TO
iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.69% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 9.97% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.76% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 12.50% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 12.50% | +6.80% |
Сравнение комиссий COW.TO и CNCL.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CNCL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и CNCL.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 8.47% | 9.15% | 11.88% | 6.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and CNCL.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNCL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNCL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while CNCL.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.65% for CNCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и CNCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор