PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. COW.TO is passively managed, while BRKY.NEO is actively managed. Over the past 3 years, COW.TO returned 8.91%/yr vs 14.17%/yr for BRKY.NEO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for BRKY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

COW.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.27%
1 год
10.89%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.62%

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
2.72%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.94%
1 год
-5.33%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.66%-0.67%5.62%-8.61%-0.84%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%15.68%2.15%

Correlation

The correlation between COW.TO and BRKY.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.33

The correlation between COW.TO and BRKY.NEO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COW.TO и BRKY.NEO

Секторы
COW.TO
BRKY.NEO

Потребительский защитный сектор

42.3%

-

Промышленность

28.0%

-

Сырьевые материалы

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

0.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

COW.TO
42.3%
BRKY.NEO

-

Промышленность

COW.TO
28.0%
BRKY.NEO

-

Сырьевые материалы

COW.TO
27.4%
BRKY.NEO

-

Потребительский циклический сектор

COW.TO
1.7%
BRKY.NEO

-

Финансовые услуги

COW.TO
0.5%
BRKY.NEO
100.0%

Коммуникационные услуги

COW.TO

-

BRKY.NEO

-

Энергетика

COW.TO

-

BRKY.NEO

-

Здравоохранение

COW.TO

-

BRKY.NEO

-

Недвижимость

COW.TO

-

BRKY.NEO

-

Технологии

COW.TO

-

BRKY.NEO

-

Коммунальные услуги

COW.TO

-

BRKY.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

COW.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.35

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.39

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.51

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

-1.07

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-17.43%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.55%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-17.43%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-15.05%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-5.63%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и BRKY.NEO

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

11.60%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.23%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.77%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.77%

+1.53%

Сравнение комиссий COW.TO и BRKY.NEO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BRKY.NEO в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.08%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and BRKY.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.

They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.40% for BRKY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор