PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHI.DE с AHYE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHI.DE с AHYE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE).

EUHI.DE и AHYE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. AHYE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHI.DE и AHYE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHI.DE и AHYE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.03%5.05%6.16%10.11%-8.21%3.21%1.04%8.37%-4.20%0.33%
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		-1.47%5.51%5.40%10.19%-10.53%0.94%1.40%10.27%-2.45%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, EUHI.DE показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у AHYE.DE с доходностью -1.47%.

EUHI.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.07%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

AHYE.DE

1 день
0.89%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.48%
1 год
3.45%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с LYQY.DE
Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с AYE2.DEAHYE.DE с EUNW.DE

Сравнение комиссий EUHI.DE и AHYE.DE

EUHI.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AHYE.DE в 0.40%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Доходность на риск

EUHI.DE vs. AHYE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHI.DE c AHYE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHI.DEAHYE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.10

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.99

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHI.DE vs. AHYE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHI.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYE.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHI.DE и AHYE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHI.DEAHYE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между EUHI.DE и AHYE.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHI.DE и AHYE.DE

Дивидендная доходность EUHI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как AHYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUHI.DE и AHYE.DE

Максимальная просадка EUHI.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки AHYE.DE в -23.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHI.DE и AHYE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHI.DEAHYE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-23.41%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.22%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-16.89%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.16%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.89%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.71%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHI.DE и AHYE.DE

Текущая волатильность для PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) составляет 1.57%, в то время как у Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что EUHI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHI.DEAHYE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.30%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.70%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

5.53%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.73%

-0.48%