PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COVR.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COVR.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

COVR.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COVR.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COVR.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		-0.83%2.66%3.80%6.11%-12.85%-2.27%3.03%-0.15%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.04%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, COVR.DE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.04%.

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
0.54%

ECR3.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.11%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с COVR.DE:
COVR.DE с PJSR.DECOVR.DE с EUHI.DECOVR.DE с PJS1.DECOVR.DE с EUHA.DECOVR.DE с IE3E.DECOVR.DE с SYBD.DECOVR.DE с LDCE.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий COVR.DE и ECR3.DE

COVR.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ECR3.DE в 0.12%.

COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Доходность на риск

COVR.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COVR.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COVR.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.11

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

3.08

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.45

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

11.72

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COVR.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COVR.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ECR3.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COVR.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COVR.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.11

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.05

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.76

-0.57

Корреляция

Корреляция между COVR.DE и ECR3.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COVR.DE и ECR3.DE

Дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COVR.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка COVR.DE за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVR.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COVR.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-5.04%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.88%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-5.04%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.53%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.08%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.18%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COVR.DE и ECR3.DE

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что COVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COVR.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.59%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.68%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.00%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

1.36%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.74%

+1.21%