Сравнение COTG с IGTR
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for IGTR.
Доходность
Сравнение доходности COTG и IGTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у IGTR с доходностью 18.74%.
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGTR
- 1 день
- -8.46%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и IGTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 18.74% | 8.62% |
Correlation
The correlation between COTG and IGTR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. IGTR — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGTR
Сравнение COTG c IGTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | IGTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и IGTR
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки IGTR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и IGTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | IGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -20.06% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -8.46% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -6.93% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и IGTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | IGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 25.92% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 19.06% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 19.06% | +20.96% |
Сравнение комиссий COTG и IGTR
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGTR в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и IGTR
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.67% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and IGTR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.
IGTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while IGTR is Global Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.80% for IGTR.
Подберите оптимальное распределение для COTG и IGTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор