PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COSZX с FAERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSZX с FAERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COSZX (Columbia Overseas Value Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, COSZX returned 10.61%/yr vs 7.31%/yr for FAERX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COSZX charges 0.90%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.

Доходность

Сравнение доходности COSZX и FAERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.31% соответственно.

COSZX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
3.91%
С начала года
7.42%
1 год
23.88%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.85%
10 лет*
10.61%

FAERX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.63%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.69%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSZX и FAERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.42%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		0.00%14.70%4.40%19.78%-24.77%18.63%14.43%27.14%-15.25%29.37%

Correlation

The correlation between COSZX and FAERX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.89

Over the past year, the correlation between COSZX and FAERX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class M

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с DFIVCOSZX с AEPGXCOSZX с VEACOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAXCOSZX с swppx
Часто сравнивают с FAERX:
FAERX с FAOSXFAERX с FAOIXFAERX с GTMIXFAERX с SWISXFAERX с BIGFXFAERX с TROIXFAERX с EPDIX

Доходность на риск

COSZX vs. FAERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FAERX
Ранг доходности на риск FAERX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAERX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAERX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAERX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAERX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAERX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c FAERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSZXFAERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.44

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.55

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.50

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-0.78

+7.00

COSZX vs. FAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FAERX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и FAERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COSZX и FAERX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и FAERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSZXFAERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-60.14%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-7.29%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-14.00%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-36.62%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-36.62%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.89%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-14.35%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.34%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и FAERX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSZXFAERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

0.00%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

2.59%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

8.29%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.70%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.29%

+0.72%

Сравнение комиссий COSZX и FAERX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и FAERX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности FAERX в 7.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		12.58%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		7.94%7.94%0.96%0.51%0.12%2.07%0.00%1.15%4.25%3.35%0.80%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COSZX and FAERX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COSZX has higher volatility (3.83%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, COSZX dropped -63.37% vs FAERX's -60.14%.

COSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSZX и FAERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор