Сравнение COSZX с CMBFX
COSZX (Columbia Overseas Value Fund) and CMBFX (Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund) are both mutual funds - COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia, while CMBFX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, COSZX returned 10.78%/yr vs 1.55%/yr for CMBFX. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COSZX charges 0.90%/yr vs 0.56%/yr for CMBFX.
Доходность
Сравнение доходности COSZX и CMBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у CMBFX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции CMBFX по среднегодовой доходности: 10.78% против 1.55% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.78%
- Всё время*
- 4.62%
CMBFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 3.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам COSZX и CMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 10.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
CMBFX Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | 0.14% | 5.25% | 0.95% | 3.88% | -6.65% | 0.60% | 4.32% | 6.39% | 0.75% | 3.74% |
Correlation
The correlation between COSZX and CMBFX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | -0.10 |
The correlation between COSZX and CMBFX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSZX vs. CMBFX — Ранг доходности на риск
COSZX
CMBFX
Сравнение COSZX c CMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (CMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSZX | CMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.58 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.92 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSZX и CMBFX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки CMBFX в -10.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CMBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSZX | CMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -10.56% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -2.27% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -3.20% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -10.49% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -10.56% | -32.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.51% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -1.46% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.73% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и CMBFX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (CMBFX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSZX | CMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.62% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 1.53% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 1.84% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 2.72% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 3.04% | +13.99% |
Сравнение комиссий COSZX и CMBFX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMBFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и CMBFX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности CMBFX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBFX Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund | 2.31% | 3.25% | 2.41% | 2.05% | 1.96% | 2.03% | 2.47% | 2.92% | 2.79% | 2.78% | 2.89% | 2.92% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 12.23% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
COSZX and CMBFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSZX has higher volatility (3.90%) compared to CMBFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, COSZX dropped -63.37% vs CMBFX's -10.56%.
CMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSZX и CMBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор