Сравнение COSW с FAI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. COSW is actively managed, while FAI is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности COSW и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 34.70%.
COSW
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 35.65%
- 1 год
- 67.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 10.72% | -10.48% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 34.70% | 0.72% |
Correlation
The correlation between COSW and FAI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. FAI — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAI
Сравнение COSW c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и FAI
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -27.82% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -4.32% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.36% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и FAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 26.99% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 30.94% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 30.94% | -5.27% |
Сравнение комиссий COSW и FAI
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и FAI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.19% | 4.96% | 0.00% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and FAI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.19%, compared with 0.00% for FAI.
COSW is categorized as Derivative Income, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.65% for FAI.
Подберите оптимальное распределение для COSW и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор