Сравнение CORN.L с AIGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L).
CORN.L и AIGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Corn. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORN.L и AIGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN.L и AIGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN.L WisdomTree Corn | 0.81% | -10.19% | -12.88% | -18.82% | 20.72% | 35.07% | 10.51% | -6.51% | -5.50% | -12.06% |
AIGG.L WisdomTree Grains | 7.91% | -6.10% | -17.98% | -13.17% | 16.03% | 20.28% | 17.82% | -2.93% | -6.42% | -11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AIGG.L с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям AIGG.L по среднегодовой доходности: -1.88% против -1.15% соответственно.
CORN.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -13.07%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- -1.88%
AIGG.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- -1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN.L и AIGG.L
И CORN.L, и AIGG.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
CORN.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск
CORN.L
AIGG.L
Сравнение CORN.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN.L | AIGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.08 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 0.21 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.12 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.20 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN.L | AIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.18 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CORN.L и AIGG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN.L и AIGG.L
Ни CORN.L, ни AIGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CORN.L и AIGG.L
Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки AIGG.L в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и AIGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN.L | AIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -73.81% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -12.46% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -47.45% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -48.40% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.38% | -62.47% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.69% | -50.60% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 7.19% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN.L и AIGG.L
WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L) имеют волатильность 5.96% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN.L | AIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.18% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.75% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 15.41% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.27% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.40% | +3.18% |