PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORN.L с HOGS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и HOGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORN.L и HOGS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn
1.34%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%
HOGS.L
WisdomTree Lean Hogs
-0.15%6.22%22.20%-22.50%9.28%31.95%-34.91%-21.42%-9.85%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у HOGS.L с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции CORN.L превзошли акции HOGS.L по среднегодовой доходности: -1.97% против -4.67% соответственно.


CORN.L

1 день
0.53%
1 месяц
1.72%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.78%
1 год
-7.74%
3 года*
-13.12%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
-1.97%

HOGS.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-3.75%
1 год
8.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
1.71%
10 лет*
-4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Corn

WisdomTree Lean Hogs

Сравнение комиссий CORN.L и HOGS.L

И CORN.L, и HOGS.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

CORN.L vs. HOGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

HOGS.L
Ранг доходности на риск HOGS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOGS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOGS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOGS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOGS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOGS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c HOGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CORN.LHOGS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.41

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

0.73

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.70

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

1.56

-2.13

CORN.L vs. HOGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа HOGS.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и HOGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CORN.LHOGS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.41

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между CORN.L и HOGS.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и HOGS.L

Ни CORN.L, ни HOGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и HOGS.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки HOGS.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и HOGS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CORN.LHOGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-93.79%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-14.24%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-43.15%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-73.76%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.25%

-86.81%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.69%

-74.55%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

6.38%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и HOGS.L

WisdomTree Corn (CORN.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CORN.LHOGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.17%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.33%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

20.04%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

32.28%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

38.71%

-16.13%