Сравнение CORN.L с HOGS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L).
CORN.L и HOGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Corn. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. HOGS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Lean Hogs. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORN.L и HOGS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN.L и HOGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN.L WisdomTree Corn | 1.34% | -10.19% | -12.88% | -18.82% | 20.72% | 35.07% | 10.51% | -6.51% | -5.50% | -12.06% |
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs | -0.15% | 6.22% | 22.20% | -22.50% | 9.28% | 31.95% | -34.91% | -21.42% | -9.85% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN.L показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у HOGS.L с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции CORN.L превзошли акции HOGS.L по среднегодовой доходности: -1.97% против -4.67% соответственно.
CORN.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- -13.12%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- -1.97%
HOGS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN.L и HOGS.L
И CORN.L, и HOGS.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
CORN.L vs. HOGS.L — Ранг доходности на риск
CORN.L
HOGS.L
Сравнение CORN.L c HOGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN.L | HOGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.41 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.73 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.70 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.56 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN.L | HOGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.41 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CORN.L и HOGS.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN.L и HOGS.L
Ни CORN.L, ни HOGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CORN.L и HOGS.L
Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки HOGS.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и HOGS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN.L | HOGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -93.79% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -14.24% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -43.15% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -73.76% | +17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.25% | -86.81% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.69% | -74.55% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 6.38% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN.L и HOGS.L
WisdomTree Corn (CORN.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN.L | HOGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.17% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 13.33% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 20.04% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 32.28% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 38.71% | -16.13% |