Сравнение CORN.L с FAGR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L).
CORN.L и FAGR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Corn. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. FAGR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORN.L и FAGR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN.L и FAGR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN.L WisdomTree Corn | 0.81% | -10.19% | -12.88% | -18.82% | 20.72% | 35.07% | 10.51% | -8.12% |
FAGR.L WisdomTree Agriculture Longer Dated | 5.69% | 0.20% | -7.02% | -4.05% | 16.44% | 29.51% | 11.44% | 6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FAGR.L с доходностью 5.69%.
CORN.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -13.07%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- -1.88%
FAGR.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN.L и FAGR.L
И CORN.L, и FAGR.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
CORN.L vs. FAGR.L — Ранг доходности на риск
CORN.L
FAGR.L
Сравнение CORN.L c FAGR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN.L | FAGR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.03 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 0.12 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.18 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.33 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN.L | FAGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между CORN.L и FAGR.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN.L и FAGR.L
Ни CORN.L, ни FAGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CORN.L и FAGR.L
Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки FAGR.L в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и FAGR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN.L | FAGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -29.85% | -53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -7.99% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -29.85% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.38% | -19.40% | -55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.69% | -15.18% | -43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 4.22% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN.L и FAGR.L
WisdomTree Corn (CORN.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN.L | FAGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.85% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 7.99% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 12.29% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 23.96% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 26.38% | -3.80% |