PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с 3USL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN.L returned -4.56%/yr vs 27.94%/yr for 3USL.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -4.56% против 27.94% соответственно.

CORN.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-11.78%
3 года*
-14.65%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
-4.56%

3USL.L

1 день
-3.23%
1 месяц
5.27%
С начала года
21.10%
6 месяцев
21.12%
1 год
70.67%
3 года*
49.36%
5 лет*
21.45%
10 лет*
27.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-7.66%-10.17%-12.90%-18.81%20.71%35.08%10.53%-6.54%-5.48%-12.06%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		21.10%28.97%63.99%70.50%-57.35%101.78%7.90%97.95%-26.23%66.85%

Correlation

The correlation between CORN.L and 3USL.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.05

The correlation between CORN.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CORN.L и 3USL.L

Секторы
CORN.L
3USL.L

Финансовые услуги

100.0%
12.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

CORN.L
100.0%
3USL.L
12.6%

Сырьевые материалы

CORN.L

-

3USL.L
1.5%

Коммуникационные услуги

CORN.L

-

3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CORN.L

-

3USL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

CORN.L

-

3USL.L
4.7%

Энергетика

CORN.L

-

3USL.L
2.8%

Здравоохранение

CORN.L

-

3USL.L
9.0%

Промышленность

CORN.L

-

3USL.L
7.4%

Недвижимость

CORN.L

-

3USL.L
1.8%

Технологии

CORN.L

-

3USL.L
36.9%

Коммунальные услуги

CORN.L

-

3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

CORN.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.04

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.72

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.78

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

11.15

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.04

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.57

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.66

-0.86

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и 3USL.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-76.72%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-25.29%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.99%

-48.69%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.15%

-63.46%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.01%

-76.72%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.22%

-4.99%

-72.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.24%

-14.75%

-46.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

6.32%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Corn (CORN.L) составляет 7.86%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.61%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

25.48%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

34.53%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

47.40%

-23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

48.51%

-25.85%

Сравнение комиссий CORN.L и 3USL.L

CORN.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и 3USL.L

Ни CORN.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and 3USL.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CORN.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CORN.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор