PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

CORE.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и ZST.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.15%4.02%0.77%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

CORE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с XFR.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий CORE.TO и ZST.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.57

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.66

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.72

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

4.78

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.79

-1.18

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и ZST.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и ZST.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-1.06%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.01%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.40%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.13%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.36%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и ZST.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.15%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.05%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

1.09%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

0.72%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

0.72%

+4.32%