PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с ZDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с ZDB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO).

CORE.TO и ZDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и ZDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и ZDB.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.15%4.02%0.77%
ZDB.TO
BMO Discount Bond		0.17%2.03%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZDB.TO с доходностью 0.17%.

CORE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDB.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
0.41%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

BMO Discount Bond

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и ZDB.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

CORE.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOZDB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.09

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.15

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.23

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

0.47

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. ZDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ZDB.TO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и ZDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOZDB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и ZDB.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и ZDB.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ZDB.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.13%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и ZDB.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и ZDB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOZDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-18.09%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.87%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.76%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-4.24%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и ZDB.TO

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.77%, в то время как у BMO Discount Bond (ZDB.TO) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOZDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.95%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.06%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.64%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.50%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.39%

-1.35%