PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) and FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - CORE.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by PIMCO, while FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. CORE.TO is actively managed, while FCCM.NEO is passively managed. Over the past year, CORE.TO returned 4.37% vs 44.14% for FCCM.NEO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CORE.TO charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for FCCM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 11.11%.

CORE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.11%
6 месяцев
12.84%
1 год
44.14%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		2.19%4.02%0.77%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		11.11%43.17%10.68%

Correlation

The correlation between CORE.TO and FCCM.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с TCLB.TOCORE.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с WXM.TOFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с VMO.TO

Доходность на риск

CORE.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOFCCM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.85

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.66

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.59

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

15.61

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.85

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.34

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и FCCM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-16.59%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-12.36%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.19%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.60%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.83%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

5.20%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

12.63%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

15.60%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

13.47%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

13.41%

-8.41%

Сравнение комиссий CORE.TO и FCCM.NEO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.36%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.82%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Часто задаваемые вопросы

CORE.TO and FCCM.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CORE.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CORE.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for FCCM.NEO.

CORE.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while FCCM.NEO is Momentum. They also come from different issuers: PIMCO and Fidelity. Their fees differ too: 0.32% for CORE.TO and 0.38% for FCCM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.TO и FCCM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор