Сравнение CORD с AXUP
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while AXUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CORD и AXUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и AXUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 44.68% |
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -41.16% |
Correlation
The correlation between CORD and AXUP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CORD c AXUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CORD и AXUP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и AXUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.40% | — | — |
Сравнение комиссий CORD и AXUP
И CORD, и AXUP имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и AXUP
Ни CORD, ни AXUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and AXUP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORD and AXUP have the same expense ratio: 1.50% per year.
CORD and AXUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORD is categorized as Inverse Equities, while AXUP is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CORD и AXUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор