Сравнение CORB с BBAG
CORB (AB Core Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. CORB is actively managed, while BBAG is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CORB charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности CORB и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.46%.
CORB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.16% | 0.41% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.46% | 0.37% |
Correlation
The correlation between CORB and BBAG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. BBAG — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBAG
Сравнение CORB c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и BBAG
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -18.73% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.56% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -6.20% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и BBAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.89% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.93% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.79% | -1.75% |
Сравнение комиссий CORB и BBAG
CORB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и BBAG
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BBAG в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
CORB AB Core Bond ETF | 2.40% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CORB and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for CORB.
BBAG has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.40% for CORB.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.03% for BBAG.
Подберите оптимальное распределение для CORB и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор