PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPX.L с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX.L с GDIG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COPX.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COPX.L is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index, while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPX.L returned 26.31%/yr vs 20.75%/yr for GDIG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COPX.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.

Доходность

Сравнение доходности COPX.L и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX.L показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью -2.87%.

COPX.L

1 день
0.49%
1 месяц
-12.91%
6 месяцев
-9.66%
С начала года
2.54%
1 год
71.83%
3 года*
26.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.42%

GDIG.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.49%
6 месяцев
-15.32%
С начала года
-2.87%
1 год
46.78%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
Всё время*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX.L и GDIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COPX.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)		2.54%95.08%2.12%9.04%0.56%2.02%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		-2.87%90.59%-8.69%4.58%3.63%3.27%

Correlation

The correlation between COPX.L and GDIG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between COPX.L and GDIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX.L и GDIG.L

Секторы
COPX.L
GDIG.L

Сырьевые материалы

96.9%
94.3%

Промышленность

3.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX.L
96.9%
GDIG.L
94.3%

Промышленность

COPX.L
3.1%
GDIG.L
1.1%

Коммуникационные услуги

COPX.L

-

GDIG.L

-

Потребительский циклический сектор

COPX.L

-

GDIG.L

-

Потребительский защитный сектор

COPX.L

-

GDIG.L

-

Энергетика

COPX.L

-

GDIG.L
3.8%

Финансовые услуги

COPX.L

-

GDIG.L
0.0%

Здравоохранение

COPX.L

-

GDIG.L

-

Недвижимость

COPX.L

-

GDIG.L

-

Технологии

COPX.L

-

GDIG.L
0.8%

Коммунальные услуги

COPX.L

-

GDIG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с COPX.L:
COPX.L с SPAG.LCOPX.L с BUGG.LCOPX.L с ISAG.LCOPX.L с URNU.LCOPX.L с DMAD.LCOPX.L с HERG.LCOPX.L с BKCG.L
Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L

Доходность на риск

COPX.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX.L
Ранг доходности на риск COPX.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPX.LGDIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.23

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.73

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.71

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.44

+2.11

COPX.L vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GDIG.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX.L и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX.L и GDIG.L

Максимальная просадка COPX.L за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX.L и GDIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPX.LGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-40.03%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-27.29%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.96%

-27.29%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-26.66%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-12.73%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

10.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX.L и GDIG.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что COPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPX.LGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

10.97%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.19%

31.72%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

37.97%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

31.88%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.60%

30.48%

+7.12%

Сравнение комиссий COPX.L и GDIG.L

COPX.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDIG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX.L и GDIG.L

Ни COPX.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COPX.L and GDIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GDIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for COPX.L.

COPX.L is categorized as Copper, while GDIG.L is Materials. COPX.L tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index, while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for COPX.L and 0.50% for GDIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX.L и GDIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор