PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPX.L с ISAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX.L с ISAG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COPX.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)) and ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - COPX.L is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index, while ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPX.L returned 26.31%/yr vs 4.98%/yr for ISAG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPX.L и ISAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) и iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX.L показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у ISAG.L с доходностью 12.93%.

COPX.L

1 день
0.49%
1 месяц
-12.91%
6 месяцев
-9.66%
С начала года
2.54%
1 год
71.83%
3 года*
26.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.42%

ISAG.L

1 день
0.09%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
6.84%
С начала года
12.93%
1 год
15.89%
3 года*
4.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
7.42%
Всё время*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX.L и ISAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COPX.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)		2.54%95.08%2.12%9.04%0.56%2.02%
ISAG.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)		12.93%16.78%-5.66%-8.90%2.73%0.95%

Correlation

The correlation between COPX.L and ISAG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.52

The correlation between COPX.L and ISAG.L shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX.L и ISAG.L

Секторы
COPX.L
ISAG.L

Сырьевые материалы

96.9%
36.2%

Промышленность

3.1%
17.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

45.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX.L
96.9%
ISAG.L
36.2%

Промышленность

COPX.L
3.1%
ISAG.L
17.2%

Коммуникационные услуги

COPX.L

-

ISAG.L

-

Потребительский циклический сектор

COPX.L

-

ISAG.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

COPX.L

-

ISAG.L
45.4%

Энергетика

COPX.L

-

ISAG.L

-

Финансовые услуги

COPX.L

-

ISAG.L

-

Здравоохранение

COPX.L

-

ISAG.L
0.7%

Недвижимость

COPX.L

-

ISAG.L

-

Технологии

COPX.L

-

ISAG.L

-

Коммунальные услуги

COPX.L

-

ISAG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)

iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COPX.L:
COPX.L с SPAG.LCOPX.L с BUGG.LCOPX.L с URNU.LCOPX.L с DMAD.LCOPX.L с HERG.LCOPX.L с BKCG.LCOPX.L с GDIG.L
Часто сравнивают с ISAG.L:
ISAG.L с DMAD.LISAG.L с GDXJ.LISAG.L с GDX.LISAG.L с GIGB.LISAG.L с IUIT.LISAG.L с MINT.LISAG.L с CSP1.L

Доходность на риск

COPX.L vs. ISAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX.L
Ранг доходности на риск COPX.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ISAG.L
Ранг доходности на риск ISAG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAG.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX.L c ISAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) и iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPX.LISAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.17

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.82

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.56

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.35

+2.20

COPX.L vs. ISAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ISAG.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX.L и ISAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX.L и ISAG.L

Максимальная просадка COPX.L за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки ISAG.L в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX.L и ISAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPX.LISAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-37.16%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-10.17%

-17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.96%

-19.13%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-6.24%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-10.38%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

3.65%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX.L и ISAG.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) (COPX.L) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что COPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPX.LISAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

2.41%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.19%

10.27%

+27.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

13.50%

+30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

17.57%

+20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.60%

17.84%

+19.76%

Сравнение комиссий COPX.L и ISAG.L

И COPX.L, и ISAG.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX.L и ISAG.L

Ни COPX.L, ни ISAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COPX.L and ISAG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPX.L and ISAG.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

COPX.L is categorized as Copper, while ISAG.L is Commodity Producers Equities. COPX.L tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index, while ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX.L и ISAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор