Сравнение COPP.TO с NNRG.NEO
COPP.TO (Global X Copper Producers Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - COPP.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive North American Listed Copper Producers Index, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPP.TO returned 36.49%/yr vs 26.98%/yr for NNRG.NEO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. COPP.TO charges 0.65%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности COPP.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP.TO показывает доходность 26.08%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.
COPP.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 22.13%
- С начала года
- 26.08%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 101.39%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 26.08% | 66.80% | 15.35% | 11.74% | -4.85% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 11.13% |
Correlation
The correlation between COPP.TO and NNRG.NEO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.23 |
The correlation between COPP.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COPP.TO и NNRG.NEO
Секторы
COPP.TO
NNRG.NEO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPP.TO
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Энергетика
COPP.TO
-
NNRG.NEO
Финансовые услуги
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Здравоохранение
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Промышленность
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Недвижимость
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Технологии
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммунальные услуги
COPP.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
COPP.TO
NNRG.NEO
Сравнение COPP.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 6.60 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 13.91 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.08 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок COPP.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -35.78% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -10.84% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -23.52% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.63% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -9.58% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 5.14% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP.TO и NNRG.NEO
Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 10.30% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 20.65% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 24.55% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.37% | 34.60% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.37% | 34.55% | +3.82% |
Сравнение комиссий COPP.TO и NNRG.NEO
COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPP.TO Global X Copper Producers Index ETF | 0.14% | 0.18% | 0.19% | 0.73% | 1.20% | 0.00% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
COPP.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
COPP.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while NNRG.NEO is Energy Equities. COPP.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and Ninepoint. Their fees differ too: 0.65% for COPP.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для COPP.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор