PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

COPP.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		2.05%66.80%15.35%11.74%-4.85%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

COPP.TO

1 день
8.08%
1 месяц
-18.57%
С начала года
2.05%
6 месяцев
21.76%
1 год
74.15%
3 года*
24.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и HSAV.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.17

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.22

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.32

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

14.57

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.78

-1.22

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и HSAV.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-2.18%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-0.59%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

0.00%

-18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-0.19%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

0.22%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и HSAV.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

0.42%

+17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

0.96%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

1.37%

+41.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

1.75%

+36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

1.58%

+36.37%