PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

COPP.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		4.57%66.80%15.35%-1.66%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

COPP.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-15.18%
С начала года
4.57%
6 месяцев
23.50%
1 год
78.45%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и HBNK.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

4.03

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

5.12

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.79

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

6.44

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

25.18

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

4.03

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.36

-1.79

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и HBNK.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-14.78%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-8.48%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

-4.49%

-12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-2.41%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.17%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и HBNK.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

5.96%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

10.04%

+21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

13.56%

+29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

12.47%

+25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

12.47%

+25.48%