Сравнение COPJ с COPA
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - COPJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, COPJ returned 123.62% vs 125.91% for COPA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 25.73%.
COPJ
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 30.03%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 125.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.22% | 140.63% | -11.60% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 25.73% | 100.86% | -14.59% |
Correlation
The correlation between COPJ and COPA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between COPJ and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. COPA — Ранг доходности на риск
COPJ
COPA
Сравнение COPJ c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.52 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 15.06 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и COPA
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -34.72% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -28.05% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -2.67% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.62% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 8.39% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и COPA
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Themes Copper Miners ETF (COPA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 14.11% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 33.12% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 38.98% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 38.12% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 38.12% | -3.34% |
Сравнение комиссий COPJ и COPA
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и COPA
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности COPA в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.39% | 4.26% | 1.33% | 0.00% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.04% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and COPA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (15.44%) compared to COPA (14.11%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 123.62% for COPJ. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 14.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 123.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 3.39% for COPA.
COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор