PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URND.L с DRVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URND.L с DRVE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L).

URND.L и DRVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URND.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. DRVE.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URND.L и DRVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URND.L и DRVE.L

2026 (YTD)2025202420232022
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		19.02%58.50%3.29%32.52%-5.04%
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		4.55%29.05%-5.06%27.62%-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, URND.L показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у DRVE.L с доходностью 4.55%.

URND.L

1 день
6.66%
1 месяц
-9.18%
С начала года
19.02%
6 месяцев
8.65%
1 год
127.30%
3 года*
39.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRVE.L

1 день
4.35%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.55%
6 месяцев
9.95%
1 год
47.92%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с BKCG.L
Часто сравнивают с DRVE.L:
DRVE.L с ECAR.LDRVE.L с DRIVDRVE.L с SPYDRVE.L с AQWG.LDRVE.L с BOTG.LDRVE.L с BKCG.LDRVE.L с QYLP.L

Сравнение комиссий URND.L и DRVE.L

URND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRVE.L в 0.50%.

URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

URND.L vs. DRVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DRVE.L
Ранг доходности на риск DRVE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVE.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URND.L c DRVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URND.LDRVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.06

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.72

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.94

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

7.68

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URND.L vs. DRVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URND.L на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DRVE.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URND.L и DRVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URND.LDRVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.06

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.04

+0.73

Корреляция

Корреляция между URND.L и DRVE.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URND.L и DRVE.L

Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как DRVE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URND.L и DRVE.L

Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.04%, что меньше максимальной просадки DRVE.L в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и DRVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URND.LDRVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-41.48%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.98%

-24.84%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-7.36%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-21.45%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

6.29%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URND.L и DRVE.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что URND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URND.LDRVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

8.34%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.71%

16.91%

+21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.34%

44.83%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

35.70%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.88%

35.70%

+3.18%