Сравнение URND.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
URND.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URND.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URND.L или SCHG.
Основные характеристики
| URND.L | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.70% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 17.02% | 47.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 1.35 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 13.71% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 35.31% | 17.06% |
| Макс. просадка | -34.88% | -34.59% |
| Текущая просадка | -8.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между URND.L и SCHG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности URND.L и SCHG
С начала года, URND.L показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URND.L и SCHG
URND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URND.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URND.L и SCHG
URND.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок URND.L и SCHG
Максимальная просадка URND.L за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URND.L и SCHG
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что URND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.