Сравнение COPA с WISE
COPA (Themes Copper Miners ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while WISE is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 98.96% vs -0.02% for WISE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -5.79%.
COPA
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 98.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.28%
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.58K | $146.94K | $165.81K | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам COPA и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 22.42% | 100.86% | -13.18% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 31.58% |
Correlation
The correlation between COPA and WISE is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between COPA and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. WISE — Ранг доходности на риск
COPA
WISE
Сравнение COPA c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.00 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | -0.00 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и WISE
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -39.15% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -34.08% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -19.80% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -12.36% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 16.37% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и WISE
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 12.24% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 27.85% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 35.38% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 34.21% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 34.21% | +5.52% |
Сравнение комиссий COPA и WISE
И COPA, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и WISE
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности WISE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.48% | 4.26% | 1.33% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and WISE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.02%) compared to WISE (12.24%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, COPA leads with 98.96% vs -0.02% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 98.96% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.48% for COPA.
COPA is categorized as Copper, while WISE is Artificial Intelligence. COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор