Сравнение COPA с WISE
COPA (Themes Copper Miners ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 75.47% vs -4.85% for WISE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.
COPA
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 75.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 6.52% | 100.86% | -13.18% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 5.88% | 31.58% |
Correlation
The correlation between COPA and WISE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between COPA and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. WISE — Ранг доходности на риск
COPA
WISE
Сравнение COPA c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.14 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -0.32 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и WISE
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -39.15% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -34.08% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -25.11% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -12.08% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 15.26% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и WISE
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 9.89% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.95% | 26.64% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 34.18% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 33.93% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.55% | 33.93% | +5.62% |
Сравнение комиссий COPA и WISE
И COPA, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и WISE
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности WISE в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 4.00% | 4.26% | 1.33% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and WISE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (13.70%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, COPA leads with 75.47% vs -4.85% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 75.47% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.00% for COPA.
COPA is categorized as Copper, while WISE is Technology Equities. COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор